Moving Average Breakout

MOVER O ENVELOPE MÉDIO Charles LeBeau e David Lucas revisam muitos indicadores e os mostram como exemplos de gatilho de entrada em seu livro, Análise de Computadores do Mercado de Futuros. Na seção Envelopes, Bandas e Canais, eles mostram um exemplo de utilização de um Envelope de Média Móvel. Muitos exemplos de negociação de envelope usá-los como sistemas de reversão que estão sempre no mercado. Sabemos que os mercados não tendem sempre assim que nossa preferência é mudar o sistema. Abaixo mostra o sistema usando uma parada, tendo uma zona neutra, e não estar no mercado o tempo todo, mas somente quando o gatilho de entrada ocorre. Use um envelope de média móvel adicionando uma porcentagem acima e abaixo de sua linha de média móvel. Exemplos incluem 2.5 mencionados na página de stockcharts acima de 5 mencionados em Charles Le Beau e livro de David Lucas. O gatilho de entrada é quando o preço sai dos envelopes atravessando ou fechando fora dos envelopes. Com o preço indo para fora dos envelopes pode indicar o início de uma tendência. Uma posição longa ocorre quando o preço vai acima da linha superior envelope. Uma posição curta ocorre quando o preço fica abaixo da linha inferior do envelope. Como a tendência continua em seu favor, você pode adicionar posições adicionais para aumentar os lucros e manter seu risco o mesmo, desde que você mover o seu fim mais perto de qualquer posição de pirâmide. Desde Técnico Traders Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros não menciona uma fórmula de dimensionamento de boa posição, bem uso% volatilidade posição dimensionamento com este sistema. Calcule o valor da distância do preço de entrada ao preço de parada. Calcule a quantidade de risco por negócio ou porcentagem de seu capital que você quer colocar na linha se o comércio for contra você (2 ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor da distância de preço para a parada, arredondar para baixo a um montante total disponível para uma posição e você terá seu tamanho de posição. Com esta posição de dimensionamento, você limita seu risco se o comércio vai contra você para que você possa cortar suas perdas curtas e deixar seus lucros correr. Para um exemplo de futuros usar uma posição de ouro longo (GC) em 1634,20 com um ATR de 10 dias de 73,5 que tem um tamanho de carrapato de 0,1 e cada sinal de movimento é 0,10. Se temos uma conta de 100.000 e estamos dispostos a risco 2, só queremos 2.000 na linha. Pegamos nossos 2.000 e dividimos por 1470 ticks de movimento (10 dias ATR 2) até nossa parada, pois vale 0,10 por cada tick. 2.000 147 acabam sendo 13.605 contratos que vamos redondear para 13 contratos. Esse é o tamanho da nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2 do nosso capital de negociação, permitindo ainda espaço para o preço se mover em sua faixa. Defina a parada usando um múltiplo de ATR como 2 10 ATR dia como o exemplo acima. Se você não quiser usar ATR, mas ainda quer uma parada que responde por volatilidade você pode usar a banda bollinger oposto do lado do preço de entrada ou um múltiplo de BandWidth. SAR parabólico segue o preço, mas pode sair antes que a tendência é concluída. Você pode tentar uma saída que ocorre quando o preço toca a média móvel ou a linha de envelope média móvel oposta. Uma vez que o envelope é baseado apenas em uma média móvel, ele não conta para a volatilidade como Bandas Bollinger ou o sistema ATR Envelope. Se sua saída é um comprimento estático como o envelope oposto você pode ser whipsawed. Neste caso, ter critérios de entrada adicionais para reintroduzir a posição se o preço recomeça ao longo da linha envelope. Outra sugestão em toda a maioria dos indicadores que Charles Le Beau e David Lucas revisão é adicionar filtragem com ADX. Para obter mais detalhes sobre a negociação de envelope e design de sistema valioso com testes, leia Análise de Computador do Mercado de Futuros. VOCÊ ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTANCIAL. INVESTIDORES DEVEM COMPLETAMENTE EXAMINAR SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE NEGOCIAÇÃO. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCACIONAIS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA OS RESULTADOS FUTUROS. Um Pandora Breakout parece iminente Resumo O estoque de Pandoras vem moendo mais alto há seis meses sólidos. Pandora está chegando 15, que é um grande nível com base em inúmeros indicadores técnicos. Se o nível 15 é levado para fora em volume significativo, acreditamos que o lado positivo no nome é possível. Nós defendemos comerciantes e investidores tecnicamente motivados estar prontos para uma fuga acima deste importante nível. Desde que atingiu o patamar mais baixo em fevereiro em 7 a 8 dólares por ação, a Pandora Media Inc. (NYSE: P) testou brevemente esse nível uma vez e vem crescendo desde então. Bar a movimentação volátil em julho durante os ganhos Q2 empresa e mudanças bordo, a empresa tem se movido mais alto desde abril de 2016 (Fonte: Pandora). A empresa está no meio de uma transformação, visando os usuários de assinatura de forma mais agressiva, uma partida do seu modelo de receita baseada em anúncios principalmente utilizado em toda a história da empresa. Embora haja alguma volatilidade possível causando eventos no horizonte durante a liberação de Pandoras 3Q número de ganhos, nós pensamos que os gráficos estão sinalizando uma quebra iminente maior. Além de olhar atraente de um aspecto técnico, muitos no sell-side estão começando a vir ao redor da história, vendo perspectivas Pandoras em frente mais favoravelmente. Como estamos mais preocupados com technicals sobre este artigo, permite mergulhar direito para os gráficos que achamos interessante. Após Pandoras segundo teste de níveis mais baixos em abril, podemos ver uma clara tendência de alta foi estabelecida no nome por quase seis meses sólidos. A linha de tendência parece estar onde os comerciantes pisaram dentro durante um pullback em setembro atrasado, com o estoque que continua sua moagem mais altamente após este teste breve. Voltando no tempo um adicional de seis meses e adicionando o 50, 100 e 200 médias móveis simples pinta um quadro semelhante. Podemos ver que as ações da Pandoras romperam os 50 dias da SMA (Average Moving Average) em meados de setembro. Aparentemente, foi a linha de tendência que forneceu suporte para o estoque, podemos também ver Pandora apenas beijando o nível de 15 antes de reverter sinalizando que este nível deve ser olhado mais. Este gráfico mostra que Pandora foi apenas acima de 15 por um dia durante o ano passado, isso é importante quando se pinta uma imagem técnica do estoque. Olhando para linhas de retracement Fibonacci de Pandoras mais recentes altas em setembro de 2015 e seus baixos em fevereiro de 2016, podemos ver bastante um pouco surpreendentemente, a linha 50 Fib é quase perfeitamente em 15. O estoque teve problemas em duas ocasiões recentes, quando atingiu um pico acima dos 50 Fib, sendo rapidamente vendido de volta para baixo sob esta linha Fib. Olhando para o estoque Pandora desde o início, pode-se ver o nível 15 entrando em jogo no lado da resistência e lado de apoio, indicando ainda um comerciantes de nível e os investidores devem estar interessados. No início de 2015, o nível 15 forneceu apoio após um declínio bastante precipitado, embora este apoio foi bastante desleixado no gráfico. 15 também foi o grande nível que ele quebrou a partir de 2013, após o que o nome terra para o seu máximo histórico de 40 e mudar no início de 2014. Usando o Raff Regression Channel com uma variedade de diferentes durações vem com resultados quase idênticos. Pandora atualmente se senta bem na regressão linear para todos os períodos de tempo avaliados, indicando ainda algum movimento de uma forma ou de outra poderia estar no horizonte. Então agora que nós vimos onde Pandora esteve, é hora de pensar em onde Pandora pode estar indo. Eu acho que uma pausa de 15 é inevitável, ele testou duas vezes agora e pode testá-lo mais uma vez antes que ele finalmente passa, com autoridade, Id aposta. Triple Tops nunca segurar, ou então Ive sido dito milhares de vezes durante a minha carreira, mas quanto mais um nome testes um nível Ive encontrado, maior a probabilidade de que eventualmente sopra através. Isto é como eu vejo Pandora jogando para fora: Podemos ver a 50-Week Moving Average senta-se em 18,50, um nível de resistência passado também. Quando uma média móvel também se senta em um ponto de resistência ou suporte passado, torna essa média móvel mais importante, pelo menos em relação à análise técnica. Eu acredito que se 15 quebras em Pandora, tem um par de coisas que trabalham em seu favor para uma mudança eventual para 18.50. Além de uma vela em dezembro de 2015, Pandora hasnt sido mais de 15 para mais de um dia. Criação de uma lacuna potencial agradável para preencher todo o caminho até a 21 bucks por ação. Infelizmente, porque 18,50 e 50 semanas de média móvel estão no mesmo nível, ele terá que lidar com esse preço em primeiro lugar, e ficando através não será uma caminhada no parque. Com isso em mente, comprando o intervalo e olhando para descarregar em torno de 18,50 ainda seria líquido quase um retorno de 25. Eu acredito que o retorno potencial vale a pena um tiro no lado longo se 15 quebrar. A identificação sugere um par de transações diferentes para diferentes investidores / comerciantes. O primeiro comércio seria adequado para um técnico em natureza swing comerciante. Comércio 1: Compre o estoque com uma ordem do mercado de parada em 15.10 se o comércio estiver preenchido, Id sugerir uma parada em 14.70-75. A razão pela qual você wouldnt quer definir uma parada direita em 15 é devido ao fato de muitas pessoas sabem 15 é importante e pode estar olhando para se envolver a esse nível. Market Makers, High-Frequency Traders, e Day Traders pode ir em uma caça de parar sob 15 para tentar obter comerciantes para fora rapidamente. Depois de ser preenchido e assumindo que ele vai o caminho certo, Id utilizar algumas paradas à direita. No entanto, se P negociações todo o caminho para 18,50, o comércio entregaria um retorno de 22,5 com apenas um risco de 2,7 assumindo não grandes lacunas downs. Um comerciante de longo prazo pode fazer o seguinte: Comércio 2: Compre aqui com uma parada de 13,85 (Esta é a 50DMA). Um investidor a longo prazo / comerciante teria de perceber que 15 vai ser um campo de batalha para os longos e shorts. A partir de 15 de setembro, um total de 50.111.795 ações P são vendidas a descoberto ou aproximadamente 21,7 das ações em circulação (Fonte: thecerbatgem). Esses shorts arent vai ser levado para fora sem uma luta, e sabemos 15 é um nível importante. Ao definir uma ordem de perda de stop relativamente grande, deve-se estar confortável com Pandora como uma empresa, mas você iria evitar qualquer parada-caça shenanigans. Se um comerciante ou investidor queria definir o seu risco em Pandora e obter um pouco de alavancagem no caminho, eu acho que um Expiration Call Spread janeiro faz sentido em Pandora. Um comerciante poderia comprar a chamada Jan17 15 e vender a chamada Jan17 18 por 85 centavos neste momento. Se Pandora faz o seu caminho até 18,50 nível de resistência, nós destacamos antes do comércio valeria 3. Isso é mais de 250 retorno em menos de quatro meses, se ele joga fora como esperado. O mais que este comerciante poderia perder é o prémio pago e também wouldnt tem de lidar com a volatilidade em torno de um breakout Pandora. O que poderia dar errado: Ganhos em 25 de outubro. A ação de Pandora teve um funcionamento muito agradável acima de 80 em quatro meses. Embora o preço da ação seja historicamente bastante inferior à média, é uma empresa em transição. Muitos analistas do sell-side saíram para apoiar Pandoras novos produtos e negócios em geral. Não há nenhuma garantia de que eles ganharam significativa tração no negócio e que sua trajetória novas iniciativas é tomada favoravelmente pelo mercado após a liberação de resultados. Uma repartição dos technicals. Como visto nos gráficos acima, Pandora está em uma tendência de alta sólida com os três mais seguido tendência média móvel tendência para cima. Parte da razão este nome tem terreno mais elevado é provável devido a esta configuração técnica favorável. Quando padrões técnicos quebram, os movimentos podem ser rápidos e substanciais. É preciso apenas dar uma olhada no ouro durante a semana de 10/03 / 16-10 / 07/16 para ver o que acontece quando padrões técnicos quebrar. Gráfico avarias realmente pode rapidamente cascata, levando todos do lado errado do comércio para o woodshed. Pandora é visto como um potencial take-out alvo. Um grande ativista hedge fund Corvex Management acumulou uma participação de 9,9 em Pandora e está ativamente empurrando a empresa a vender-se. Provavelmente, há algum take-out premium no estoque, embora seria quase impossível descobrir o quanto há. Algo poderia acontecer para fazer uma take-out ou fusão da empresa menos provável, o mercado provavelmente não iria tomar tais notícias favoravelmente. Nessa nota, um concorrente da Pandora, SoundCloud está em conversas para obter comprado (fonte: breathcast). Se esse negócio passar, Pandora pode trocar mais alto devido ao valor da escassez. Poderia ser o catalisador que empurra o nome, em última análise, através de 15. Pandora configura bem tecnicamente como um potencial longo para uma variedade de diferentes comerciantes e investidores. Um comerciante poderia esperar o breakout ou a estrutura algo agora que se beneficiaria se Pandora quebrou o nível 15 que nós identificamos como importante. Com base na ação comercial passada, os investidores estão cientes da forte tendência em Pandora e forneceu suporte ao nome quando precisava ser apoiado. Existem alguns potenciais catalisadores positivos e negativos no horizonte, mas acredito que Pandora mostrou ao longo dos últimos quatro meses que pode sacudir as más notícias. Os últimos quatro meses foram mais voláteis do que se poderia esperar durante os meses de verão, e Pandora apenas manteve moagem mais alto. Eu acredito que os investidores devem ficar com o ditado a tendência é o seu amigo e estrutura algo que faz sentido para eles. Divulgação: Eu / não temos posições em quaisquer ações mencionadas, mas pode iniciar uma posição longa em P nas próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Estou longo Dec2016 16 Opções de Chamada e Jan2017 17 Opções de ChamadaMAT - Movendo o sistema de linha de tendência médio Como o nome sugere que usamos a média móvel e linhas de tendência para levar nossos negócios na direção certa. MAT é um sistema simples para o comércio com maior percentagem de vitórias. Para os amantes da estatística você pode consultar o explorador de comércio que tenho anexado, com mais blabber deixa chegar direto para o sistema. 5 minutos (eu pessoalmente prefiro para um lucro rápido) EMA 200 aplicado para fechar Trend-linhas (com prática você vai traçar grandes linhas de tendência) 1. Aguarde a quebra de linha de tendência seguido de média móvel ou vice-versa. 2. Coloque a entrada abaixo da vela de quebra para o comércio curto se a vela mat (breakout vela) quebra a linha de tendência e MA de cima e vice-versa para o comércio longo. Alertas Comerciais - Para alertas instantâneos via whatsapp leia este tópico. Santo Grails Existir com um plano de forex adequado Comercial Juntou-se em Jun de 2010 144 Posts Como desenhar um bom / perfeito trendlines Trendlines são sempre tendenciosa formulário de usuário para usuário. Para ser mais consistente e para detectar as linhas sempre use gráfico de barras e evitar o uso de castiçais. Eu sempre uso dois pontos de viragem como linhas de tendência. Você pode ver no gráfico abaixo. Imagem anexa (clique para ampliar) Bom dia, Pip Trader. Obrigado pela informação útil. Eu entendo a idéia Desenhe duas linhas de tendência e a recuperação de volta abrindo o negócio para comprar. Obrigado pela sua atenção e compreensão. Não há necessidade de esperar para a recuperação, você pode entrar imediatamente 1 pip acima vela MAT. Se seu TP não é batido o lá pode ser reentry quando o preço retrace para trás à entrada acima da vela do MAT. Vou explicar a reentrada com ilustração em breve. Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como os primeiros dados ponto. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de uma estratégia MA. Forex de longo prazo. A média móvel / breakout MACD Esta estratégia de forex é normalmente adequado para swing trading e é usado para capturar breakouts cedo. Uma das questões principais forex comerciantes têm de lidar com quando usando estratégias forex está pegando a tendência cedo. Na maioria das vezes, os comerciantes tentam escolher comércios quando a tendência mudou e acabam ficando tarde e ficando parado por retracements de tomada de lucro. Este sistema forex utiliza as primeiras 5 barras do indicador MACD como um detector precoce da tendência. É melhor aplicar esta estratégia forex nos gráficos de 1 hora e 4 horas. Ele usa os seguintes indicadores: 1: 50 Média Móvel Simples (50SMA): Representa a linha de sinal que aciona tráfegos. 2: 100 Média Móvel Simples (100SMA): Representa o sinal de tendência. 3: MACD. Forex estratégia de entrada regras: a longa entrada Regras para a longa entrada forex estratégia 1: Aguardar moeda para o comércio acima de 50 SMA e 100 SMA. 2: Uma vez que o preço quebrou acima da SMA mais próxima por 10 pips, e isso ocorre quando MACD tem atravessado de negativo para positivo dentro das primeiras cinco barras, GO LONG. (Ver quadro). 3: Parar perda definido em cinco-bar baixo da entrada. Ou seja, a baixa do quinto castiçal anterior, contando para trás. Saídas para a estratégia de entrada forex longa 1: Sair metade da posição em duas vezes o risco. Mova automaticamente o ponto de stop loss para o ponto de equilíbrio (que é o preço de entrada). 2: Sair da segunda metade, quando o preço quebra abaixo de 50 SMA por 10 pips. Veja os gráficos abaixo para exemplos de comércio. Regras de entrada de estratégia de Forex: a entrada curta Regras para a estratégia de entrada de curto prazo 1: Aguardar moeda para negociar abaixo 50 SMA e 100 SMA. 2: Uma vez que o preço quebrou abaixo da SMA mais próxima por 10 pips, e isso ocorre quando MACD passou de negativo para positivo dentro das primeiras cinco barras, GO SHORT. (Ver quadro). 3: Parar a perda ajustada em cinco-bar alto da entrada. Ou seja, a alta do quinto castiçal anterior, contando para trás. Saídas para a estratégia forex de entrada curta 1: Saia metade da posição em duas vezes o risco. Mova automaticamente o ponto de stop loss para o ponto de equilíbrio (que é o preço de entrada). 2: Sair da segunda metade, quando o preço quebra acima de 50 SMA por 10 pips. Exclusões Não negociar se estiverem presentes as seguintes condições 1: O preço está sendo negociado entre 50 SMA e 100 SMA. 2: No ponto de entrada o preço corta o SMAs depois que as primeiras 5 barras de MACD passaram. Outros pontos de destaque em relação a esta estratégia forex Esta é uma das estratégias de negociação forex que funcionam melhor quando o mercado está tendendo. Se o mercado está consolidando, não há nenhuma tendência a seguir e nenhuma fuga a perseguir. Este sistema de forex pode ser usado em quase qualquer moeda, na medida em que a moeda está tendendo. O comerciante deve aplicar boas técnicas de gestão de dinheiro e atente para quaisquer fundamentos que podem negar o comércio. Se houver fundamentos que apóiem ​​a direção do comércio, o comércio geralmente funciona muito bem.