Bollinger Bands Trading Afl

Bandas de Bollinger são realmente fantásticas no fornecimento de um valor limitante ou um desvio padrão dos aumentos de preços. Verifica-se também que se duas bandas de Bollinger de diferentes parâmetros se sobrepõem uma sobre a outra do que dá uma borda mais fina para a entrada de comércio. Há realmente dois Bollingers usados ​​na fórmula, mas somente a parte inferior é extraída porque esta fórmula descreve as entradas na tendência para baixo do mercado somente. Ele possivelmente pode muito bem ser estendido para o luxo. Se alguém pode fazer essa adição it8217ll ser apreciado para tê-lo aqui também :) Eu tentei imitar isso na fórmula abaixo. Por favor, sinta-se livre para alterar a fórmula ou comentar suas descobertas e armadilhas ou benefícios deste indicador em seu comércio. Aprecie o indicador. Disclaimer: O autor eo site não garantem qualquer precisão deste indicador, bem como qualquer perda ou lucro incorrer de usá-lo. Use apenas para fins de estudo e entretenimento. Tags: trading system, amibroker, exploration, bands Enviado por dayTrader mais de 5 anos atrás Fórmulas similares Você deve ser um membro para ver esta fórmula. Por favor faça o login ou registre-se . 7 Comentários Muito interessante indicador de fato Poderia, por favor, elaborar um pouco mais sobre a utilização da seta para baixo e os sinais de triângulo para cima Ou direcionar-me para colocar onde eu puder encontrar mais informações Grande trabalho Obrigado, bom indicador graças, é grande é possível desenhar Banda superior na mesma lógica .. se sim, então o que será a fórmula Olá, Mr. Day Treader Amaizing excelente trabalho realmente funciona linha anything8230. Por favor, por favor, crie os mesmos indicadores para short8230. Eu tinha tentado, mas falhou. Por favor, por favor please8230.create e postar aqui para cada one8230. Admin, Senhor se Day Treader não está disponível em nosso site do que por favor dê seu endereço de e-mail8230 .. wating como anything8230. Este é o trabalho realmente agradável Thanks. Better System Trader Better System Trader é o podcast e blog dedicado aos comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo. Blast Buy 038 Hold com esta estratégia simples Bollinger Band No episódio 4 do podcast Melhor System Trader. Nick Radge discute algumas idéias de negociação hes usado para criar sistemas rentáveis. Ele menciona uma idéia Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que testamos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter A trailing parar um pouco mais apertado.8221 Em Unholy Grails a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo iriam testá-lo no Nasdaq 100 vez para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados. As regras de negociação Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste: Período: gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados de dados Premium Período de teste: De 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de touro e mercados de urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital de partida: 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Posição: Cada posição será 1/6 de 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: 10 cada maneira Alavancagem: 0 Agora para as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 Bollinger Bands período tão bem fazer o mesmo. A Banda Bollinger superior será 3 desvios da linha central, a Banda Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central. Entrada: Compre no dia seguinte a uma ação fechar acima do topo Bollinger Banda Sair: Sair no Aberto do dia depois que um estoque fecha abaixo do menor Bollinger Band Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e sair Para AAPL: O retorno anual da estratégia básica é quase 20 melhor do que Comprar amp Hold com menos de metade do drawdown. A curva de equidade da estratégia básica mostra um aumento geral no capital próprio com alguns períodos de redução: Adicionando um filtro de mercado Um filtro de mercado é usado para alternar uma estratégia com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema apenas longo, provavelmente não queremos entrar comércios em um mercado de urso tão bem só entrar em comércios quando o índice está subindo. Com o SampP 500 o índice o mais freqüentemente usado por profissionais financeiros, estavam indo usar aquele para o filtro do índice. Neste teste um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias é um mercado de urso e nós não entraremos comércios até que os preços se fecham para trás acima do movimento de 100 dias média. A média móvel de 100 dias foi escolhida para corresponder ao valor da Banda de Bollinger, outros comprimentos de média móvel podem funcionar melhor, mas terão de ser testados. Os resultados: O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com um retorno mais elevado, uma redução mais baixa e uma proporção mais alta da vitória / perda com menos comércios. Há períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada do que podemos usar usando um máximo de 6 posições, por isso precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontece. Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção. Quando um número de entradas de ações ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisávamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples para a estratégia de seleção de ações é completamente sistemática. A estratégia de classificação Im vai usar aqui é baseado no que eu acho que a força de estratégias é. Espero que a estratégia dê melhor desempenho logo após um mercado em baixa ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e subindo mais alto. Neste caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, de modo que as ações com menor taxa de mudança terão uma prioridade mais alta do que aqueles com uma grande taxa de mudança. Logicamente, faz sentido, mas o que os resultados nos dizem A estratégia de classificação produziu um retorno anual mais alto, com redução mais baixa, um menor número de negócios e uma maior vitória. Pode não ter impactado muitos ofícios assim que a adição do ranking não pode ser estatisticamente significativa mas fornece um método sistemático a escolher estoques quando as oportunidades múltiplas se apresentam. O poder da Composição Até agora vimos que a estratégia básica ultrapassa ligeiramente a Buy amp Hold, mas com abaixamentos consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de Índice e classificação pela menor ROC melhorou a estratégia, embora os resultados não são excelentes. Vamos ver como os lucros de capitalização impactos resultados da estratégia: Estratégia básica com filtro de índice Estratégia básica com filtro de índice e menor ranking ROC Estratégia básica com o filtro de índice e ROC ranking amp amp agravado Atualização 27/4 8211 Como solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições , Com a maioria dos comércios na gama de -25 a 70 e alguns comércios com 100 e superior: Com os lucros compostos temos agora uma estratégia que produz mais do que o dobro dos retornos de comprar amp Hold com apenas metade do drawdown. A taxa de vitória de 73,33 e a relação vitória / perda de 3,33 também são boas para um sistema de tendência seguinte. Parece que a estratégia tem algum potencial e merece mais investigação. Algumas áreas de consideração podem ser: O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, Mais adaptável trailing stops, Ranking baseado em outras métricas, Adequação para outros mercados. Como uma cópia do código AmiBroker Deseja obter as atualizações mais recentes automaticamente A melhor maneira de ser notificado quando novas coisas é lançado é se inscrever para a lista de e-mail abaixo e também não se esqueça de informá-lo: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Obrigado pelo artigo muito interessante 8220Blast Comprar amp Hold com este Bollinger banda simples strategy8221. I8217m usando Amibroker também. É possível postar (ou enviar-me) o código deste sistema Obrigado antecipadamente. Atenciosamente, Hans van der Helm Oi Hans, I8217ve apenas lhe enviou o código AFL, espero que ajude. Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado na afl. Aprecie o seu trabalho sobre isso. Obrigado Derrick, I8217ve te enviou uma cópia da AFL. Obrigado pela ótima informação. Você poderia por favor enviar um e-mail para o afl Obrigado. Esta estratégia é estoque apenas estratégia Oi Casey, I8217ve só testou em ações no entanto ele pode trabalhar em futuros / forex, etc Eu posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testá-lo para si mesmo Nice artigo. Você pode por favor enviar o código AFL Obrigado Bob, I8217ve acabou de lhe enviar o código AFL. Obrigado pela entrevista com Nick e a análise do seu sistema Bollinger Band. Olhando para a frente para o código AFL. Muito interessante. Cheers John, só lhe enviei o código da AFL. Realmente desfrutando os podcasts ea grande informação que você fornece. Poderia por favor enviar através do código AFL. Muito obrigado, tenho duas coisas: (a) Você poderia postar resultados do início do índice Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências de alta. (B) Qual foi a contribuição da AAPL e da GOOG nos resultados? Se você retirasse essas empresas do índice, qual seria o resultado de dizer isso porque é difícil ter empresas similares no futuro próximo. Até que ponto seus resultados são influenciados por alguns outliers Grande ponto sobre considerar os outliers. Eu verifiquei os resultados comerciais e os comércios com os maiores ganhos weren8217t realmente AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG em tudo e AAPL foi apenas o 3 º mais alto, aqui estão os top 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Se eu remover todos os comércios AAPL, O retorno anual é 18.43 e DD é -23.60 assim que os retornos são ligeiramente mais baixos mas who8217s para saber o que acontecerá no futuro 8211 AAPL pode continuar mais altamente, uma outra ação poderia tomar sobre, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós apenas nunca sabemos. Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por ações negociadas, talvez pelo menos os 30 melhores. Então será claro se o desempenho foi devido a alguns outliers aleatórios ou devido ao método. Desculpas para o pedido, mas eu não tenho os dados para fazê-lo, caso contrário, eu faria. Oi Rick, I8217ve adicionou um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios estão na faixa de -25 a 70, com alguns 100 ou superior. Espero que responda às suas perguntas. Por favor, tenha em mente que esta pesquisa não é um sistema de comércio completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas mais investigação, obviamente, tem de ser concluída antes de tomar mais. Se você puder, recomendo que você obtenha alguns dados e execute alguns desses testes, certamente a estratégia pode ser melhorada para que eu esteja interessado em ouvir seus resultados. Grande escrever. It8217s surpreendente o que um sistema simples com apenas alguns ajustes pode fazer. Eu aprecio uma cópia do código AFL para que eu possa ver se eu posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado. Hey Gav, feliz que você gostou. Sim, eu descobri que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, estou ansioso para ouvir o que você descobre em seus testes. A AFL está a caminho. 8230 Blast Comprar amp Hold com esta estratégia simples Bollinger Band Better System Trader No episódio 4 do podcast Melhor System Trader, Nick Radge discute algumas idéias negociação hes usado para criar sistemas rentáveis. Ele menciona uma idéia Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que eu fiz teste e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposto, mas usamos 3 padrão 8230 8230 Klla: Blast Comprar amp Hold com esta estratégia simples Bollinger Band 8211 Melhor Trading System 8230 Negociação de ações, opções, futuros e forex envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Bollinger Band Breakout Trading System O Bollinger Band Breakout sistema de negociação (regras e explicações mais adiante) é uma tendência clássica sistema seguinte. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Estado de Tendência da Sabedoria A seguir relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 trocas que a Sabedoria Trading pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Bollinger Band Breakout. O Bollinger Band Breakout System Explicado O Bollinger Band Breakout Trading System foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: 8220Technical Traders Guide to Computer Analysis dos Mercados de Futuros8221. O sistema é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da banda Bollinger e sai quando o preço fecha de volta dentro da banda. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda que ocorre quando o preço fecha abaixo da parte inferior da faixa de Bollinger. O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média Móvel Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Dias Média de Fechamento. A parte superior e inferior da Banda de Bollinger são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Limiar de Entrada. O Bollinger Band Breakout Trading sistema entra no aberto seguinte um dia que fecha sobre o topo da Bollinger Band ou abaixo da parte inferior da Bollinger Band. O sistema sai após um fechamento abaixo da Banda de Saída que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Limite de Saída. O valor da Banda de Saída no dia da entrada é usado como o batente com a finalidade de determinar o tamanho da posição usando o algoritmo padrão de dimensionamento da posição Fracionada Fixa. O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída: O número de dias na Média Móvel Simples que forma o centro do canal Bollinger Band. A largura do canal em desvio padrão. Isso define a parte superior e inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se definido como zero, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se definido para um número maior, o sistema sairá quando o preço fechar abaixo do limite especificado. Um Limite de Saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Por exemplo, um Limiar de Entrada de 3 e um Limiar de Saída de 1 faria com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechasse mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e saísse quando o preço caísse abaixo de 1 desvio padrão acima do movimento média. Sua versão personalizada deste sistema Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos comerciais. Seleção / diversificação de portfólio, cronograma, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e / ou solicitar um relatório completo de simulação personalizada. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2015 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.